ストラテジー作成

ストラテジー作成

CME でのオプション ストラテジーの作成

CME でオプション ストラテジーを作成するには

  1. 最初のレッグで [Select] をクリックして、取引所 (CME)、銘柄タイプ (オプション)、銘柄、限月を選択し、次にプット (P) またはコール (C) を選択します。

    [Explorer] または [Instrument Picker] のいずれかを使って、限月を識別します。[Instrument Picker] を使って、欄をクリックして値を選択し、限月レッグの各部分を別々に設定できます。

    ヒント: オプションでテンプレートをクリックして、取引所サポートのストラテジーとしてカスタマイズできる構造を選択できます。

  2. ストラテジー レッグの [Side] (B) と [Ratio] を設定します。

    [Side] 列を1クリックすると、レッグの買/売方向を切り替えることができ、必要に応じて各レッグの [Ratio] (レシオ) を調整できます。

  3. [+] をクリックして、必要に応じてストラテジーにレッグをさらに追加します。
  4. 2番目のレッグとそれ以降の各レッグで、[Select] をクリックして取引所 (CME)、銘柄タイプ (オプション)、銘柄、限月をクリックします。

    [Explorer] または [Instrument Picker] のいずれかを使って、限月を識別します。同じストラテジーで重複する限月は使用できません。

  5. ストラテジー レッグの [Side] と [Ratio] を設定します。

    [Side] 列を1クリックすると、レッグの買/売方向を切り替えることができ、必要に応じて各レッグの [Ratio] (レシオ) を調整できます。

    先物レッグに価格とデルタを設定します。これはポジション レッグでポジションをフラット (またはカバー) するために買う必要のある先物限月の枚数を示します。例えば、2つのレッグで 100 枚のコールとプットを買う場合、デルタは 0~100 となります。

  6. [Account] 欄をクリックして、取引所へのアクティブ接続がある口座を選択します。

    この口座は、CME へのストラテジー作成メッセージの送信に使用されます。

  7. オプションで [Clear legs on submit] をチェック解除 (無効化) して、ストラテジーの発注時に、ストラテジー定義グリッドにてストラテジー レッグを保持できます。
  8. [Create] (作成) をクリックします。

    ユーザー定義ストラテジーが取引所に送信されます。これが認証されると、CME は取引セッションの取引所取引銘柄として、ストラテジーをパブリッシュします。認証済みの「Combo」ストラテジーが、CME の取引所が認証するスプレッド タイプの構造に適合するレッグで構成されている場合 (Straddle、Strangle、Butterfly 等)、そのストラテジーでは、[Created] のステータスの取引所認証スプレッド名が、執行記録パネルに表示されます。

    作成したユーザー定義のストラテジーは、[Search] (検索) ボックスと [Market Explorer] (銘柄検索) を使って限月として選択できます。

    ヒント: ユーザー定義ストラテジー テンプレートとしてストラテジーを保存するには、[Save] (保存) をクリックします。保存したストラテジーはテンプレートリストに表示されます。