ポジション状況

ポジション状況

損益の計算手順

損益の計算手順

一般的に、損益は受信ポジションまたは SOD ポジションを使って計算されます。つまり前日のセッションの清算値や現在のセッションからの取引所約定、すべての管理約定が使用されます。市場が開いている場合、すべてのオープン ポジションの損益は、[Positions] ウィジェット設定で選択した損益価格タイプを使って計算されます。市場が立会の場合、損益は清算値または終値を使って計算されます。

[Positions] ウィジェットにて、[P/L Calculation] (損益計算) 設定で価格タイプを選択すると、オープン ポジションに対する損益の計算方法を選択できます。選択した価格タイプ オプションが [P/L Price Type] (損益価格タイプ) 列に表示されます。[Positions] ウィジェットでこの列は既定非表示になっていますが、コンテキスト メニュー設定を使って表示することができます。

損益の計算に [LTP Waterfall] (直近値ウォーターフォール) を選択すると、TT は直近値 (LTP) を使って損益を計算し、自動的にウォーターフォール ロジックに切り替えます。そして直近値が利用できない場合や、非流動性限月の現在の市場にとって最良の指標ではない場合は、その他の価格タイプを選択します。LTP Waterfall 以外の方法を使用する場合や、ユーザーの選択した価格タイプが存在しない場合、ウォーターフォール ロジックは実行されず、損益は [Invalid] (無効) と表示されます。

LTP Waterfall] オプションが [P/L Calculation] (損益設定) に選択されている場合、TT は、以下の順で最初に利用可能な価格を選択します。

  1. Last (直近値): 直近値、買値、売値が利用可能な場合、TT は直近値が有効であるかどうかをチェックします (買/売 範囲内)、(つまり LTP >= 買値、直近値であるかどうか)。 <= Ask. If the LTP is within this range, then LTP is used as the P/> 。
  2. Midpoint (中間値): 直近値が有効でない場合 (買/売 範囲内)、 TT は中間値を使って損益を計算します。中間値を計算するには、買値と売値が利用可能である必要があります。買値と売値が利用可能な場合は、損益値の計算は、中間値 ((買値 + 売値)÷2) が使用されます。
  3. Bid/Ask (買値/売値): 1つのサイドのみ利用可能である場合、清算値があり、清算値よりも高値の場合は買値または売値のいずれかが損益値として使用されます。売値がなく、買値が清算値より大きい場合、損益値に買値が使用され、買値がない場合は売値が使用されます < Settle, then Ask is used as the P/> 。
  4. Settle (清算値): 買値も売値も利用可能でない場合は、損益値として清算値が使用されます。
  5. Close (終値): 清算値が利用可能でない場合は、損益値に現在のセッションの終値が使用されます。

ウォーターフォール ロジックが損益の計算に使用する価格は、[P/L Price Type] (損益価格タイプ) 列に表示されます。

損益を計算できない場合は、[Position] ウィジェットに黄色の背景色で [Invalid] (無効) と表示されます。値が計算できない理由についての詳細の情報が表示できる場合は、欄に「?」が表示されます。「?」にマウスをポイントすると、以下のような内容の理由が表示されます。

  • 「SOD (Start-Of-Day) ポジションに有効な値がないので、損益を計算することができません。」
  • 「マーケット データが限月に有効化されていないので、損益を計算することができません。」
  • 「この限月のポイント バリューを利用できないので、損益を計算することができません。」