オプション チェーン

オプション チェーン

オプション チェーンのマーケット データ

[Options Chain] (オプション チェーン) には、コールとプットのオプション価格、理論値、オプションのギリシア指数を含むマーケット データが表示されます。マーケット データが [Options Chain] にて表示または非表示にできる列に表示されます。各列の説明に関しては、参照を参考にしてください。

価格

コールとプットのオプション銘柄のダイレクト マーケット価格が、[Strike] 列の左 (コール) と右 (プット) の列に表示されます。

Volatility (ボラティリティ)

[Options Chain] (オプション チェーン) には、Active (either user or fit vol)、TTV (TT-calculated fit vol)、IV (implied vol)、SV (settlement vol) のボラティリティ値が表示されます。[Active] 列には、理論コール値とプット値の計算に現在使用されている、ボラティリティ値が表示されます。

TT は、ボラティリティ カーブの形成と各オプションの価格の決定に使用する、ボラティリティ カーブ値を計算して保存します。これらの算出値は、[Options Chain] (オプション チェーン) の [TTV] 列に表示され、ボラティリティ カーブを、カーブ形成の標準化に使用されるインプライド制御点への適合に使用されます。

[Vol Curve Manager] ウィジェットにて [TT fit vol] 値を変更すると、[Option Chain] はボラティリティを再計算して [Active] 列にそれを表示します。[Vol Curve Manager] は、ユーザーのボラティリティ値に基づいて、制御ポイントへのカーブの適合も行います。

[Option Chain] にて網掛表示されたストライク値は、オプション月のボラティリティ カーブの制御点を示しています。

ヒント: [Advanced Options Package] ユーザーである場合は、[Options Chain] の上部パネルを右クリックして、選択銘柄の現在の有効期限が入力された [Vol Curve Manager] を開きます。

理論値

コール及びプットの理論値は、先物の価格オプションに、Barone-Adesi と Whaley Model を使って計算されます。[Option Chain] の [Active] 列に表示された、TT 計算のフィット ボラティリティまたはユーザー定義ボラティリティが、理論オプション値の算出において変数として使用されます。

ギリシア数値

[Options Chain] 列には、デルタ (コールとプット)、ガンマ、シータ、ロー、ベガ、ガンマ/シータのギリシャ数値が含まれます。