取引ブロック

取引ブロック

Field ブロック

[Field] ブロックは、接続した [Instrument] ブロックに対し、売枚数や出来高などのマーケット データを取得する取引ブロックです。[Order] ブロックや論理ブロックなど、その他のブロックに入力として、これらの値を使用できます。

以下の例は、「CL Sep17」限月の売値と始値を取得し、出力を [Greater Than] ブロックにフィードして、立会以来、マーケットが上に移動したかどうかを決定します。

2つの [Field] ブロックは銘柄データを受信します。各ブロックは指定のフィールド データを抽出して出力します。

マーケット データ欄

[Field] ブロックを使って、監視するマーケット データのタイプを選択できます。

欄名 説明

Ask Order Count (売注文数)

ユーザーの最良売を含め (気配値が提供されていない場合は最良売値の売注文) 特定のマーケットの気配値での売注文数。

この欄が取引所によりサポートされていない場合、またはマーケットが空の場合、[Field] ブロックは、ゼロ (0) 値を出力します。特定の欄がサポートされている場合は、TT または取引所が確認できます。

Ask Price (売値)

指定の指数帯での売値 (気配値が指定されていない場合は最良売値)

Ask Quantity (売枚数)

ユーザーの最良売を含め (気配値が提供されていない場合は最良売値の売注文) 特定のマーケットの気配値での売枚数。

Bid Order Count (買注文数)

ユーザーの注文を含め (気配値が提供されていない場合は最良買値の買注文) 特定のマーケットの気配値での買注文数。

この欄が取引所によりサポートされていない場合、またはマーケットが空の場合、[Instrument Field] ブロックは、ゼロ (0) 値を出力します。この欄がサポートされている場合は、TT または取引所が確認できます。

Bid Price (買値)

指定の指数帯での買値 (気配値が指定されていない場合は最良買値)

Bid Quantity (買枚数)

ユーザーの買注文を含め (気配値が提供されていない場合は最良買値の買枚数) 特定のマーケットの気配値での買枚数。

Close Price (終値)

マーケット クローズの価格

Direct Ask Price (直接売値)

指定の指数帯の売値。最小1つ以上の非インプライド売値がある価格帯のみ考慮にいれます (気配値が指定されていない場合は、非インプライド売値がある最低売値になります)。

Direct Ask Quantity (直接売枚数)

特定の気配値での非インプライド売枚数 (気配値が提供されていない場合は、非インプライド買が少なくとも1枚以上ある最低売値売枚数で、非インプライド売枚数になります)。

Direct Ask Price (直接売値)

指定の指数帯の買値。最小1つ以上の非インプライド買値がある価格帯のみ考慮にいれます (気配値が指定されていない場合は、非インプライド買値がある最高買値になります)。

Direct Bid Quantity (直接買値)

特定の気配値での非インプライド買枚数 (気配値が提供されていない場合は、少なくとも1枚以上の非インプライド買値がある、非インプライド売枚数になります)。

High Price (高値)

現在の取引セッション中の最高取引値

インプライド売枚数

インプライド売値で利用可能な枚数。

インプライド買枚数

インプライド買値で利用可能な枚数。

Last Trade Price (直近値)

直近値。

Last Trade Quantity (直近枚数)。

直近値の直近枚数またはその増分のいずれかを示します (ユーザーのゲートウェイの設定により異なります)。

Low Price (安値)

現在の取引セッション中の最低取引値

Min Price Increment (最小価格増分)

特定の限月の最小取引可能増分。

Min Tick Increment (最小ティック増分)

特定の限月の最小達成可能ティック増分。

単一の限月は、異なった最小価格増分と最小ティック増分を持っている場合があります。例えば、アウトライトの S&P 500 E-Mini 限月は、25 枚の最小値の増分をもっています (25 の増分で取引されるので)、5枚の最小ティック増分をもっています (これは E-mini スプレッドは 5枚の増分で取引するためです)。

Open Price (始値)

マーケット オープンの価格

Settle Price (清算値)

直前の取引セッションからの清算値。

Settle Price Unit (清算値単位)

(BVMF のみ) 単位別の清算値。

Volume (出来高)

現在の取引セッション中に取引された出来高

Lookup types (検索タイプ)

マーケット データの中には、マーケットで別の気配値で不可避的に異なる場合があります。これらの欄では、気配値を指定してその価格帯で属性を取得できます。[LookupType] ブロック設定を使って、適用可能な属性の気配値を指定する方法を選択できます。

  • Best (最良値)。ブロックは、インサイド マーケットの値を返します。

  • Index (指数)。以下の例で示すとおり、[Field] ブロックは追加ポートを露出します。数値をこのポートに接続して、価格帯を指定できます。

    指数検索タイプ

    [Index] 数は、選択した属性が 0 の場合は価格帯を考慮に入れません。例えば以下の説明では、ZB Sep16 限月の買枚数の3つの指数帯を示しています。さらに、提供された指数が負の場合や、既存の気配値を超過する場合、ブロックは枚数に関係する属性や価格に関係する属性の NaN (Not A Number) に、0 を出力します。

  • Price (価格)。このオプションを選択すると、以下の説明で示すとおり、[Field] ブロックは追加ポートを露出します。ユーザーはこのポートに数値をフィードして、指数帯を指定します。指数帯は最良買・最良売からの追加ティック数として定義され、指定した属性が 0 でない価格帯のみが対象となります。

    価格検索タイプ

Flip for Sell 機能

[Flip For Sell Orders] 機能が有効化されたブロックを含むアルゴリズムに対し、[Order Side] 変数が自動的に表示され、アルゴリズムを起動する前にユーザーはこの変数を設定する必要があります。

この機能が有効化されると、ユーザーの [Order Side] 変数の選択に基づいて、属性の以下の組み合わせが交互に作動します。

  • 買値 / 売値
  • 買枚数 / 売枚数
  • 高値 / 安値
  • 直接買枚数 / 直接売枚数
  • 買注文枚数 / 売注文枚数
  • 直接買値 / 直接売値

ブロック プロパティ

ブロックをカスタマイズするには、[Block Properties] を更新します。

プロパティ 説明
Name (名前) ADL キャンバスのブロックの下に表示される名前。
欄名

抽出するマーケット データの欄の値

Lookup Type (検索タイプ)

値に使用する価格帯。

以下の検索タイプで、使用する板情報を指定できます。

  • Best: インサイド マーケット。
  • Index: インサイド マーケットからの追加価格帯数。
  • Price: 値を取得する特定の価格。これを選択すると、[price] (価格) 入力ポートがブロックに追加されます。

選択した [Field Name] は、どの検索タイプが利用可能であるかを決定します。

Flip For Sell Order

必要に応じて1つのアルゴリズムが買側または売側として機能できるように設定するかどうか。

(詳細は「Flip For Sell 注文機能」を参照してください)。